L'indice VIX è un indice di volatilità dei mercati azionari che misura la volatilità implicita dei prezzi delle opzioni sul S&P 500. È stato sviluppato da Chicago Board Options Exchange (CBOE) ed è stato introdotto per la prima volta nel 1993.
L'indice VIX è stato recentemente aggiornato da CBOE per riflettere meglio le condizioni di mercato attuali. La nuova versione dell'indice, nota come VIX 2.0, è basata su una gamma più ampia di titoli, compreso il S&P 500, il Nasdaq 100 e l'Russell 1000. La nuova versione dell'indice VIX offre agli investitori una migliore comprensione della volatilità dei mercati e del rischio associato agli investimenti. VIX 2.0 fornisce una visione più accurata della volatilità espressa dalle opzioni, che è una misura importante della volatilità dei mercati. VIX 2.0 fornisce inoltre agli investitori una maggiore trasparenza sui costi di transazione, consentendo loro di prendere decisioni di investimento più informate. VIX 2.0 è stato progettato per riflettere meglio le condizioni di mercato attuali e consentire agli investitori di valutare correttamente il rischio associato ai loro investimenti.
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